问个弱智的问题哈，为什么有的网页上不显示后缀.php?  
直接就是www.*****.com/index/  

这个是怎么实现的？呵呵！

默认文档不用显示文件名，你看到的那个大多都是目录吧

apache的话，在配置文件中可以把php的文件设成任意的后缀，但都是用php解析器来解析

补充说明  
直接就是www.*****.com/index/  
这有两种可能  
1、设置默认文档，比如index.php  
     该文档在网站的index目录下  
     实际是www.*****.com/index/index.php  
2、使用了rewrite技术  
     实际执行www.*****.com/index.php  
按楼主的“默认为  index.php？  那么所有的后缀为.php  的都不显出来，是不是？”  
来看，想知道的是后者。所以要  
apache的httpd.conf中  
<FilesMatch  "^app_name$">  
       ForceType  application/x-httpd-php  
</FilesMatch>  

iis默认不支持rewrite，但可安装扩展

IIS可以做到的。

楼主是没有设置好支持PHP的环境吧，呵呵